海龟交易员的“秘密武器”：两步过滤假突破+逐步加仓，让趋势跟随利润最大化
众所周知，唐奇安通道是一种趋势跟随指标，曾被著名的海龟交易员们广泛使用。唐奇安通道用于衡量预先设定区间内的最高价和最低价——通常采用过去20个交易日的数据。
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下图展示的是苹果公司（Apple）股票的20日唐奇安通道，其中通道标示出了过去20个交易日的最高价和最低价。
通常情况下，交易者会寻找一个定义清晰的震荡区间，然后等待价格向任意一侧突破，以此作为交易入场触发信号。
不过，唐奇安通道的应用远不止于此。接下来，我们将讨论如何提高交易信号的质量，以及如何构建一套基于趋势跟随理念的仓位管理策略。
利用唐奇安通道获得更优入场信号的两大步骤
步骤1#——寻找高动能突破
当然，并非所有突破都会成功，也不存在准确率100%的交易系统。不过，我们可以通过一些方法来提高唐奇安通道入场信号的质量。
下方第一张图展示了AAPL（苹果公司）股价图及其20日唐奇安通道。图中用红色“×”标记了假突破，用绿色“✓”标记了成功突破。
乍一看就会发现，当市场动能不足以支撑价格运行时，往往会出现大量假突破。
在第一步中，我们加入了RSI强弱与动能指标，用于过滤那些低动能突破，因为这类突破往往是假突破。
在接下来的步骤中，我们将展示如何利用其他工具和技巧，进一步提高该交易系统的准确性。
*提示：如果你是一名反转交易者，或者专门交易假突破，那么将唐奇安通道与RSI结合使用，将会成为你交易工具箱中的强大“武器”。当价格突破区间时，如果市场缺乏动能或出现背离现象，随后又无法有效突破区间边界，这往往是假突破的重要信号。
下一步中，我们加入一条长期移动平均线；在下面的示例中，我们使用的是100周期移动平均线。它是一种非常有效的过滤工具，能够帮助你区分做多和做空的交易环境。
当价格位于100周期移动平均线上方时，你只寻找向上突破的交易机会；而当价格位于100周期移动平均线下方时，你只寻找向下突破的交易机会。
将移动平均线作为方向过滤器是许多专业交易员常用的方法。曾在《市场奇才》（Market Wizards）系列中被介绍过的顶级短线交易员马蒂·施瓦茨（Marty Schwartz）也曾提到，移动平均线过滤器是他最喜欢的交易工具之一。
下图现在同时加入了100周期移动平均线。可以看到，交易信号的数量减少了，但与此同时，信号质量得到了显著提升。此时仅剩下3个错误信号。在下一步中，我们将展示如何利用资金管理技术来尽可能降低亏损带来的影响。
以上两个例子只是说明，通过增加交易工具和技术指标，可以帮助你提高交易入场信号质量。
这种方法强调了一个重要原则：将符合自身交易风格和交易目标的工具与交易理念结合使用，从而过滤掉低概率的入场机会。
突破交易与趋势跟随交易的仓位管理
现在你已经更好地理解了如何提高交易信号的质量，接下来我们来看仓位管理。
对于突破交易者和趋势跟随交易者来说，有一种特定的仓位管理策略，可以进一步提升交易系统的整体表现。
“逐步加仓”是指一种仓位管理策略：首先只建立计划仓位中的一部分头寸；当价格朝着有利方向运行时，再逐步增加仓位。同时，理想情况下，应同步上移止损，以保护已经获得的利润。
逐步加仓主要有两大优势：
1. 当遇到假突破时，由于尚未建立完整仓位，因此持仓规模相对较小。
2. 只有当突破走势强劲且成功时，你才会逐步加仓至最大仓位，从而充分把握盈利交易带来的收益。
下图再次展示了AAPL（苹果公司）股价图，并说明了通过运用逐步加仓技术，如何降低假突破带来的影响。
成功的突破往往能够延续较长的趋势行情，交易者有机会逐步完成全部加仓；而失败的突破通常在首次入场后不久便宣告失效，因此产生的亏损也会相对较小。
这些原则如何帮助你成为一名更优秀的交易者
本文的目的不仅仅是向你展示如何使用唐奇安通道指标，它还传递了另一个重要信息：你必须清楚自己的交易风格，并围绕自己的交易目标来构建交易方法。
如果你是一名突破交易者或趋势跟随交易者，那么应当寻找能够帮助你识别市场动能和情绪的工具，以便理解市场当前的运行状态，并过滤掉那些低概率交易机会。
另一方面，如果你的交易风格是专门做假突破反转，那么你应该寻找能够帮助你识别低动能价格波动进入关键价格区域的工具。
更进一步，不要只关注如何产生入场信号；你还应该根据自己的交易目标来设计仓位管理和资金管理方案。
对于任何一种交易风格，都存在能够提升交易系统质量和稳健性的技术与原则。跳出固有思维模式，开始构建属于你自己的强大交易方法，而不是一味追随那些千篇一律的通用建议。