订单流实战应用：新量价组合-均线与订单流交易系统

2025-03-04 18:24
交易的尽头是什么？
是信仰。


但今天不谈信仰，90%+的交易者还没到这个阶段。
继续探讨通往信仰路上讨论最多的也容易落地的技术问题。
有人说，技术分析的尽头是均线。
均线是几乎所有交易者用过的指标。
无论股市、期货还是外汇。

本文内容：

订单流与均线能否组合？

预警信号与订单流相结合的应用

订单流量化回测案例

本周活动安排


均线，研究价格的变化；
订单流，研究多空成交量的变化；
把他们组合到一起会有什么样的效果呢？
一起来探探究竟。
本文仅讨论5分钟日内周期的情况，5分钟足以捕捉到大部分日内波段，其它周期大家可以登录账户进行研究。
下面列举一些交易比较活跃的品种在反转点的表现。
纯碱，日线空头趋势中，策略是小周期逢高空，那么只看均线死叉前后的变化（图中均线为5、20、60）。
下图可见在5分钟日内，多空资金的变化比均线交叉更早体现出来。
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一个案例，不可能得出任何结论。
下图均线死叉之前连续6个差值为负数（K线顶上的数字代表买卖差值，正数为净多头，负数为净空头），空头优势的迹象也在均线死叉之前体现出来了，果真是体现资金流动的订单流更有预见性吗？
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下图白色圈内为课程里的经典模型，比较容易识别，也是比均线死叉先出现转空的迹象，这在逢高空的空头趋势品种里是属于捡钱的模型。
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当下跌趋势中出现反弹，日内的逢高空也会伴随着止损，如下三次机会，只有第三次是成功的。对于这种情况，熟悉均线应用的朋友其实是可以避免亏损的，因为它处于小周期的多头排列中，此时需要更强的确认信号再进空。但即便不熟悉，做了也没什么关系，要么止损，要么看在大周期空头的基础上降低持有体验（忍受更大的浮亏）。
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下方也是个典型的低风险空头进场位置（课程里面有太多类似案例）——此时进空既有大周期的概率优势（日线空头），也有小周期的低风险高胜算（止损风险小），而在均线死叉出来后进一步增加了做空的合力（纯技术派将加入空头）。
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同样本着逢高空的策略，这里又是一个低风险的位置，此后一路下滑，均线和移动止损的习惯可以让持有者拿到更多利润。
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除了纯碱，其它空头趋势中的品种也一样吗？
来看看同样连续创新低的豆粕。
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还有震荡式下跌的螺纹钢，假设也采取占有概率优势的逢高空策略。
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……
类似的案例非常多，周而复始发生在不同市场。
用订单流的同学也可以自行设计一些多空交易规则，给自己做个预警指标用来辅助，展示在副图，比如下图中的波段预警：
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注: 图中信号仅是粗略的买卖点预警，供交易时辅助参考，信号并未考虑跟踪止损和短线的止盈规则。
本文案例中的行情转折点所发生的数据特征具有普适性，也看到我们许多成熟的交易者在结合订单流的时候可以做到应用自如。
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但如果是没有交易系统的人单纯去看均线很容易在震荡的时候把利润摩擦掉，从而导致留不住钱；而单纯看订单流，经常会把大肉切成碎肉，怎么办呢？
分享几个小方法:

  1. 波段交易选择趋势明显的品种；

  2. 只做胜算高的方向，如空头趋势只做空；

  3. 在资金反转的位置，低风险的位置建仓，加上止损；

  4. 均线交叉确认后加仓；

  5. 波段大肉结束后暂停同一个品种的短线操作；

  6. 短线在行情加速后减仓或清仓。


交易新手要吃到大波段其实并不容易，事后看人人诸葛亮，作为交易者得在行情走出来之前做出买卖决策，这是考验真水平的，需要对市场、对交易有深刻的认知，同时操作上有对应的战略战术，而整个过程需要信仰的支撑。
单纯想靠任何指标、工具在市场发财，终究是竹篮打水一场空。
除了期货，这款最新的带量化功能的订单流软件还可以同时用到股票、期权、ETF、可转债、国债等所有国内交易所可以交易的品种上。
目前从信号上看，期权的单笔收益最高，当然得是流动性较好的品种，比如这个300ETF期权：47笔交易，共盈利31240点，平均单笔664点，妥妥的榜一大哥。

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期权ETF


能否进行量化回测？
对于喜欢量化的交易者来说，可以在机构版订单流实现1分钟-日线级别的历史回测（非订单流策略可以tick回测）
如下几个是不同订单流策略的历史回测：
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1000股指突破策略回测
回测时间：2024.3.1-7.5
总收益：358%
最大回撤：14.37%
胜率：63%
成本设置：2个点滑点，0.46%%单边手续费

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PS：回测历史不代表未来。但可以通过回测数据的大量样本看到策略的优缺点，从而进行策略选择和优化。


为了让大家在订单流应用上有更多的交流讨论，我们将继续组织相关的线下沙龙和在线分享活动，欢迎全国各地的交易者参加。
本周活动安排
3月8日（本周六），苏州金鸡湖畔
一场以定向邀约为主 仅对外开放50个名额的思维碰撞盛宴即将开启。
4位精英交易员带着实战操盘经验和最新的机构订单流、“ICT-SMC”交易理念亲临现场。

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